Stenbjerg kirke er opført i 1895. C.A. Wiinholt var arkitekt på byggeriet, og han har tydelig vis været inspireret af den romanske stil. Den er bygget som en korskirke. Siden byggeriet har kirken dog taget stor forandring, idet han forsynede den med en høj overbygning over korsskæringen. - C.A. Wiinholt har endvidere tegnet kirkerne i:
Denne overbygning måtte dog nedtages allerede i 1922, da murene ikke kunne bære vægten. Ved den lejlighed blev kirken forsynet med tagrytteren, hvor klokken nu hænger. Også indvendigt medførte ombygningen forandringer. Arkitekt H. Paludan stod for denne ombygning.
Stenbjerg kirke er så høj, at den kan ses langt til havs. Dermed blev den en vigtig landkending for stedets fiskere. Før kirken blev opført, hørte folk i Stenbjerg til Nørhå kirke.